はじめに
VIX Sentinel Labを運営するhiroです。
市場が不安や恐怖に包まれているとき、
その心理的な歪みを活用してエントリーする逆張り手法は、
リスクとリターンの両面で有利なポイントを生み出します。
今回は、
VIX（恐怖指数）とRSI（相対力指数）を組み合わせた逆張り戦略について、
検証結果を交えながら詳しく解説します。
VIXとは？
VIX（Volatility Index）は、
市場の不安・恐怖感を数値化した指標です。
一般的に、
- VIXが低い → 市場は楽観的
- VIXが高い → 市場はリスク回避ムード
と解釈され、特にVIXが20を超えた場合、
「市場が本格的にリスクオフに傾いた」と見なされます。
RSIとは？
RSIはオシレーター系のテクニカル指標であり、
買われすぎ・売られすぎを定量的に示します。
- RSI70以上 → 買われすぎ
- RSI30以下 → 売られすぎ
という基準に従い、
特にRSI30以下は反発局面を狙う逆張りチャンスとされます。
VIX×RSI逆張り戦略の概要
本戦略では以下のルールを採用します。
- VIXが20以上
- RSIが30以下
この条件を満たした際、買いエントリーを行い、
翌営業日の寄り付きで決済する手法です。
シンプルながら、
過去10年間において高い安定性とリターン特性を示しました。
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まとめ
市場心理を数値化し、
科学的根拠に基づいた逆張り戦略を実行することは、
長期的な資産形成において極めて有効なアプローチとなります。
今後も継続して、実証データに基づく戦略を発信していきます。
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